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鑫元货币市场基金 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 24 日 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 第 3 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 第 4 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §2 基金简介 基金名称 鑫元货币市场基金 基金简称 鑫元货币 基金主代码 000483 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 21,858,139,211.03 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过 业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 1、整体资产配置策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通 过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此 基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下， 通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融 债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类 别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金 供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差策 略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵活 调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳 定的投资收益。 在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础 上，对影响个别债券定价的主要因素，包括信用风险、流动性、 市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，有限 选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险，在此基 础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行 重点关注。 第 5 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购 以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入 债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品 种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回 购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正 回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因 导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分 享短期资金利率陡升的投资机会。 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和 远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分 析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格 变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略 和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取合 理收益。 业绩比较基准 同期活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品。 一般情况下，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和 债券型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鑫元基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李晓燕 郭明 信息披露 联系电话 021-20892000 转 （010）66105799 负责人 电子邮箱 service@xyamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006066188 95588 传真 021-20892111 （010）66105798 注册地址 上海市静安区中山北路 909 号 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 上海市静安区中山北路 909 号 北京市西城区复兴门内大街 55 邮政编码 200070 100140 法定代表人 龙艺 廖林 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.xyamc.com 址 上海市静安区中山北路 909 号 12 层 鑫元基金管 基金中期报告备置地点 理有限公司 项目 名称 办公地址 上海市静安区中山北路 909 注册登记机构 鑫元基金管理有限公司 号 12 层 第 6 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 第 7 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 金额单位：人民币元 数据和指标 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 E 本期已实 现收益 本期利润 1,514,262.02 152,272,844.57 46,653,373.46 本期净值 收益率 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 数据和指标 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末指标 累计净值 收益率 注：(1)本基金自 2015 年 1 月 7 日起利润分配按日结转份额。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润 的金额相等。 (3)鑫元货币 E 类基金份额实际存续从 2023 年 8 月 18 日开始。 鑫元货币 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 第 8 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 过去一个月 0.1493% 0.0018% 0.0287% 0.0000% % % 过去三个月 0.4388% 0.0016% 0.0870% 0.0000% % % 过去六个月 0.9503% 0.0015% 0.1740% 0.0000% % % 过去一年 1.9117% 0.0011% 0.3505% 0.0000% % % 过去三年 5.6836% 0.0009% 1.0505% 0.0000% % % 自基金合同生效 32.6210 28.945 0.0040 起至今 % 0% % 鑫元货币 B 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.1689% 0.0018% 0.0287% 0.0000% % % 过去三个月 0.4987% 0.0016% 0.0870% 0.0000% % % 过去六个月 1.0708% 0.0015% 0.1740% 0.0000% % % 过去一年 2.1569% 0.0011% 0.3505% 0.0000% % % 过去三年 6.4477% 0.0009% 1.0505% 0.0000% % % 自基金合同生效 36.0227 32.346 0.0040 起至今 % 7% % 鑫元货币 E 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 第 9 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.1498% 0.0018% 0.0287% 0.0000% % % 过去三个月 0.4392% 0.0016% 0.0870% 0.0000% % % 过去六个月 0.9546% 0.0015% 0.1740% 0.0000% % % 自基金合同生效 1.3704 0.0012 起至今 % % 注： （1）鑫元货币于 2023 年 8 月 16 日增设 E 类基金份额。 （2）鑫元货币 E 类基金份额实际存续从 2023 年 8 月 18 日开始。 收益率变动的比较 第 10 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 注： （1）本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 30 日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6 个 月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 （2）鑫元货币于 2023 年 8 月 16 日增设 E 类基金份额。 （3）鑫元货币 E 类基金份额实际存续从 2023 年 8 月 18 日开始。 第 11 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §4 管理人报告 本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115 号文批准 于 2013 年 8 月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资 本金 17 亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下管理 73 只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒鑫收益 增强债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、 鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯 债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债 券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债 券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基 金、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资 基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫 元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫 元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元泽利债 券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债 1-3 年国开 行债券指数证券投资基金、鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、鑫元锦利一年定期开 放债券型发起式证券投资基金、鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金、鑫元中短债债 券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资 基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元金融债 3 个月定期 开放债券型证券投资基金、鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元健康产业混合型 发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元长三角区域主题 第 12 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 混合型证券投资基金、鑫元悦享 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元专精特新企业精 选主题混合型证券投资基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕丰债券 型证券投资基金、鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券 投资基金、鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金、鑫元 欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、鑫元消费甄选混合 型发起式证券投资基金、鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金、鑫元数字经济混合型发起式 证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元国证 2000 指数增强型证券投资基金、鑫 元科技创新主题混合型证券投资基金、鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元 乐享 90 天持有期债券型证券投资基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元鑫选稳健养老 目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 、鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、 鑫元启丰债券型证券投资基金。 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 学历：工商管理硕士研究生。相关业务资 格：证券投资基金从业资格。历任恒泰证 券股份有限公司债券交易员、投资经理， 广州证券股份有限公司资产管理总部固 定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司 本基金的 固定收益投资部副总经理、总经理，兼任 基 金 经 刘丽 2023 年 3 基金经理。2022 年 9 月加入鑫元基金， 理、固定 - 17 年 娟 月 21 日 现任固定收益投资副总监、基金经理。 现 收益投资 任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债 副总监 券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合 丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯 债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币 市场基金的基金经理。 学历：金融学硕士。相关业务资格：证券 投资基金从业资格。历任中信证券华南股 份有限公司资产管理部项目经理，深圳前 海金鹰资产管理有限公司资产管理部投 徐文 本基金的 2024 年 4 资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资 - 9年 祥 基金经理 月3日 部投资经理、交易主管，东莞证券股份有 限公司深圳分公司投资经理。2022 年 9 月 加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投 资经理，现任基金经理。 现任鑫元货币 市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券 第 13 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型 证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债 券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债 券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益 增强债券型发起式证券投资基金的基金 经理。 学历：金融学硕士研究生。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。历任工商银行长 宁支行客户经理、平安利顺国际货币经纪 有限责任公司经纪人、西部利得基金管理 有限公司交易员。2021 年 7 月加入鑫元 本基金的 2022 年 姜靖 基金，历任交易员，现任基金经理助理。 基金经理 10 月 25 - 5年 松 现任鑫元货币市场基金、鑫元鸿利债券型 助理 日 证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基 金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券 投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、鑫元中短债债券 型证券投资基金的基金经理助理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解 聘日期； 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 第 14 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 公司已制订并不断完善内部异常交易监控管理相关制度，通过系统和人工相结合的方式进行 基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 回顾上半年债券市场行情，债券收益率全线下行，信用债整体表现好于利率债，信用利差、 等级利差和期限利差以收窄为主，在资产荒背景下，机构纷纷追逐票息资产，其中中低评级长久 期城投债表现最为亮眼，利率债里，一季度长端及超长端表现最好，二季度受监管多次提示关注 风险影响，下行幅度明显不及中短端。年初至 4 月 23 日，在基本面弱复苏、货币宽松预期、权益 市场表现不佳、债券供给不足而配置需求旺盛等多重利好拉动下，债券收益率持续下行；4 月 24 日至 4 月 29 日，在监管反复提示长端利率风险、多地出台房地产优化政策以及市场预期政府债发 行即将上量等多重利空扰动下，收益率经历了一波快速上行；5 月至 6 月期间，在总需求偏弱、流 动性较为充裕、资产荒格局未有改观下，虽然面临房地产政策频出、政府债发行上量，监管继续 提示长端利率风险等利空因素，债券收益率整体仍明显下行。整个上半年来看，一年期国债收益 率下行约 54BP 至 1.54%，五年期国债收益率下行约 42BP 至 1.98%，十年期国债收益率下行约 35BP 至 2.21%，三十年期国债收益率下行约 40BP 至 2.43%。 流动性层面，上半年实施一次降准 0.5%释放长期资金 1 万亿左右，但在银行净息差压力、汇 率压力及防空转套利等约束下，公开市场利率维持不变。在政府债发行节奏较慢、央行月末季末 积极呵护市场流动性下，资金价格中枢逐季下行，资金面整体较为宽松。随着 2 月初降准资金落 地及 4 月禁止手工补息后，非银流动性较为充裕，除季末时点外，前期较为显著的流动性分层现 象明显缓解。 上半年存单发行量及净融资额均创历史新高，但在资金面平稳宽松、理财、基金资产荒下， 存单需求也较为旺盛，呈现供需两旺的格局，存单收益率全线下行，一年期国股存单利率收在 1.96% 左右，低于 MLF 利率约 54BP，能否进一步下行取决于下半年资金面情况，如资金价格保持平稳， 政策利率尚未调整前，存单下行空间较为有限。我们根据市场利率走势调整组合持仓，在市场收 益率处于低位时，维持组合较低久期和杠杆；在月末、季末由于流动性小幅收紧，短端利率冲高 时，加大对同业存款和存单的配置力度；严控投资标的信用风险和流动性风险，在回购利率受缴 第 15 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 税、月末季末等时点冲击上行时，加大逆回购配置比例，保持组合流动性的同时锁定收益；根据 对市场流动性的判断以及对持有人结构分析，严格遵守流动性新规要求，保障组合的流动性和安 全性。 本报告期内鑫元货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9503%，同期业绩比较基准收益率为 展望下半年，当前我国经济仍面临内需不足、外需不确定性加大、社会预期偏弱等核心问题。 从基本面来看，基建方面，上半年专项债发行较慢，基建增速放缓，下半年政府债发行将加速， 基建增速预计将反弹，但在严控地方政府隐性债务、土地出让收入承压及缺乏合适项目等因素影 响下，上行空间较为有限；制造业方面，上半年制造业投资维持高位，但内需疲弱、产能利用率 回落将制约进一步上行空间；房地产方面，上半年房地产投资跌幅进一步扩大，5.17 新政出台后， 力均有待修复下，地产可能仍在低位震荡，等待地产政策的进一步出台；消费方面，上半年消费 增速低于年初预期，在居民收入预期偏弱，消费倾向可能回落下，下半年消费增速可能延续低位； 出口方面，上半年出口在全球制造业复苏、海外补库推动下明显回暖，下半年出口预计将延续修 复，但地缘政治冲突、贸易摩擦频发增加出口不确定性。 流动性层面上，央行在 7 月 8 日公告将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作， 7 天期逆 回购操作利率减点 20bp 的资金下限意味着可能不会再出现 2022 年及 2023 年二三季度那种隔夜 利率极低的状态，但同时 7 天期逆回购操作利率加点 50bp 的资金上限也助于平抑月末、季末等日 内资金面容易出现大幅波动的情形。今年下半年政府债发行压力将加大，可能给资金面带来冲击， 但结合潘行长在 2024 年陆家嘴论坛上提到，央行将继续坚持支持性的货币政策立场，短期内央行 收紧货币政策的可能性非常低，预计将配合公开市场操作以呵护流动性平稳。 综上所述，目前基本面及流动性对债市行情仍有支撑，债券收益率已下行至较低位置，短端 受资金成本制约，如果资金成本没有进一步下行，短端利率下行空间有限，但在资产荒格局下， 中短端仍较为安全，而长端受供给即将上量，央行持续提示长端利率风险背景下，整体下行受制 约，窄幅震荡行情可能是近期债市行情主旋律，等待市场出现新的催化剂，后续关注地产政策持 续放松的实际效果、央行借券后在二级市场卖出的价格指引及卖出规模、政府债加速发行对流动 第 16 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 性的扰动。 本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。估值委员会对估值政策、估值方法和估值模 型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理。 成员包括公司总经理、基金运营部分管领导、投研条线分管领导、交易部分管领导、督察长、固 定收益部负责人、权益投资部负责人、市场研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责 人、交易部负责人、基金运营部负责人等。本公司使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类 投资品种的估值原则和具体估值程序；基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核 责任。公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之 间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为 投资人每日计算当日收益并分配，按日支付收益。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法 律法规的规定对应分配利润进行了分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的 规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 第 17 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §5 托管人报告 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币 市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 明 本报告期内，本基金的管理人——鑫元基金管理有限公司在鑫元货币市场基金的投资运作、 每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，托管人未发现损 害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对鑫元基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、利 润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第 18 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：鑫元货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 资 产： 货币资金 6.4.7.1 6,865,976,249.38 6,282,556,489.62 结算备付金 - - 存出保证金 4,826.18 - 交易性金融资产 6.4.7.2 12,819,520,923.60 9,675,227,103.91 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,706,717,758.35 9,288,956,409.80 资产支持证券投资 112,803,165.25 386,270,694.11 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,190,994,186.89 6,364,615,224.20 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 50,432,706.62 - 应收股利 - - 应收申购款 10,187,504.35 887,265.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 21,937,116,397.02 22,323,286,083.39 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 71,599,284.00 707,339,832.89 应付清算款 - - 应付赎回款 - 352,323.14 第 19 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 应付管理人报酬 4,237,100.66 3,929,811.76 应付托管费 756,625.12 701,752.07 应付销售服务费 1,928,592.82 171,484.20 应付投资顾问费 - - 应交税费 111,646.59 111,861.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 343,936.80 453,859.96 负债合计 78,977,185.99 713,060,925.18 净资产： 实收基金 6.4.7.10 21,858,139,211.03 21,610,225,158.21 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 21,858,139,211.03 21,610,225,158.21 负债和净资产总计 21,937,116,397.02 22,323,286,083.39 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 21,858,139,211.03 份，其中下属 A 类基金份额总额 168,673,418.48 份；下属 B 类基金份额总额 5,986,696,181.03 份；下属 E 类基金份额总额 15,702,769,611.52 份。 会计主体：鑫元货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 249,565,718.26 200,018,698.42 其中：存款利息收入 6.4.7.13 88,566,184.68 54,052,591.05 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 资产收入 其他利息收入 - - “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 126,233,556.88 80,754,720.59 资产支持证券 投资收益 第 20 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 贵金属投资收 益 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - （损失以“-”号填 6.4.7.20 - - 列） - - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支出 49,125,238.21 29,463,442.17 其中：暂估管理人报 - - 酬 其中：卖出回购金融 资产支出 三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 200,440,480.05 170,555,256.25 会计主体：鑫元货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 第 21 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 一、上期期末净 21,610,225,158 21,610,225,158. - - 资产 .21 21 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 21,610,225,158 21,610,225,158. - - 资产 .21 21 三、本期增减变 动额（减少以“-” 247,914,052.82 - - 247,914,052.82 号填列） （一）、综合收益 - - 200,440,480.05 200,440,480.05 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 247,914,052.82 - - 247,914,052.82 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 42,642,000,168 42,642,000,168. - - 购款 .21 21 - - 回款 .39 39 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - -200,440,480.05 资产变动（净资 200,440,480.05 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 21,858,139,211 21,858,139,211. - - 资产 .03 03 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 第 22 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 一、上期期末净 11,484,891,641 11,484,891,641. - - 资产 .45 45 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 11,484,891,641 11,484,891,641. - - 资产 .45 45 三、本期增减变 5,091,266,960. 5,091,266,960.7 动额（减少以“-” - - 号填列） 72 2 （一）、综合收益 - - 170,555,256.25 170,555,256.25 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 5,091,266,960. 5,091,266,960.7 净资产变动数 - - （净资产减少以 72 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 29,778,839,691 29,778,839,691. - - 购款 .83 83 - - 回款 .11 11 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - -170,555,256.25 资产变动（净资 170,555,256.25 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 16,576,158,602 16,576,158,602. - - 资产 .17 17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 第 23 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 龙艺 杨晓宇 包颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 鑫元货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可[2013]1562 号《关于核准鑫元货币市场基金募集的批复》核准，由鑫元基金管理有 限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鑫元货币市场基金基金合同》于 2013 年 12 月 30 日正式生效，首次设立募集规模为 2,454,702,544.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 银行股份有限公司。 为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本 公司” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关 规定及《鑫元货币市场基金基金合同》 （以下简称“ 《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国 工商银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2023 年 8 月 16 日起，在本基金现有基 金份额的基础上增设 E 类基金份额，并更新基金管理人信息。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》的有关规定，本 基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、 债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业 债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。本基金的投资目标是在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基 准的稳定回报。本基金的业绩比较基准为同期活期存款利率（税后） 。 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业 会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管 理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 第 24 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金 信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》 第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期无会计政策变更。 本基金本报告期无会计估计变更。 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 第 25 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基 金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、 《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及 相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定 缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方 教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 单位：人民币元 本期末 项目 活期存款 2,002,775,702.23 第 26 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 等于：本金 2,002,177,275.91 加：应计利息 598,426.32 减：坏账准备 - 定期存款 4,863,200,547.15 等于：本金 4,850,000,000.00 加：应计利息 13,200,547.15 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 2,801,562,388.73 存款期限 3 个月以上 2,061,638,158.42 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 6,865,976,249.38 单位：人民币元 本期末 项目 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市 183,317,043.59 183,119,144.12 -197,899.47 - 场 0.0009 债券 银行间市 12,523,400,714.76 12,530,660,655.09 7,259,940.33 0.0332 场 合计 12,706,717,758.35 12,713,779,799.21 7,062,040.86 0.0323 资产支持证券 112,803,165.25 113,239,165.25 436,000.00 0.0020 合计 12,819,520,923.60 12,827,018,964.46 7,498,040.86 0.0343 注：无。 注：无。 注：无。 单位：人民币元 项目 本期末 第 27 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,190,994,186.89 - 合计 2,190,994,186.89 - 注：无。 无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 单位：人民币元 本期末 项目 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 第 28 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 应付交易费用 195,401.34 其中：交易所市场 3,934.99 银行间市场 191,466.35 应付利息 - 预提费用 148,535.46 合计 343,936.80 金额单位：人民币元 鑫元货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 162,970,480.96 162,970,480.96 本期申购 209,616,177.60 209,616,177.60 本期赎回（以“-”号填列） -203,913,240.08 -203,913,240.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 168,673,418.48 168,673,418.48 金额单位：人民币元 鑫元货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,447,085,581.40 21,447,085,581.40 本期申购 3,147,174,755.43 3,147,174,755.43 本期赎回（以“-”号填列） -18,607,564,155.80 -18,607,564,155.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,986,696,181.03 5,986,696,181.03 金额单位：人民币元 鑫元货币 E 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 169,095.85 169,095.85 本期申购 39,285,209,235.18 39,285,209,235.18 本期赎回（以“-”号填列） -23,582,608,719.51 -23,582,608,719.51 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 第 29 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 15,702,769,611.52 15,702,769,611.52 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）鑫元货币于 2023 年 8 月 16 日增设 E 类基金份额。 （3）鑫元货币 E 类基金份额实际存续从 2023 年 8 月 18 日开始。 注：无。 单位：人民币元 鑫元货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 1,514,262.02 - 1,514,262.02 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,514,262.02 - -1,514,262.02 本期末 - - - 鑫元货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 152,272,844.57 - 152,272,844.57 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -152,272,844.57 - -152,272,844.57 本期末 - - - 鑫元货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第 30 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 46,653,373.46 - 46,653,373.46 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -46,653,373.46 - -46,653,373.46 本期末 - - - 单位：人民币元 本期 项目 活期存款利息收入 11,385,446.75 定期存款利息收入 77,180,058.23 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 653.62 其他 26.08 合计 88,566,184.68 注：无。 单位：人民币元 本期 项目 债券投资收益——利息收入 114,984,991.23 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 126,233,556.88 单位：人民币元 本期 项目 第 31 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额 97,498,519.97 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 11,248,565.65 注：无。 注：无。 单位：人民币元 本期 项目 资产支持证券投资收益——利息收入 3,919,140.42 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 - 资产支持证券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,428,603.59 单位：人民币元 本期 项目 卖出资产支持证券成交总额 377,711,138.92 减：卖出资产支持证券成本总额 374,101,148.95 减：应计利息总额 3,100,526.80 减：交易费用 - 资产支持证券投资收益 509,463.17 注：无。 注：无。 注：无。 第 32 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 单位：人民币元 本期 项目 审计费用 79,563.12 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 上清所证书查询费 600.00 银行汇划费用 43,228.32 债券账户维护费 18,000.00 合计 201,063.78 无。 第 33 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构 行”) 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海鑫沅股权投资管理有限公司(“鑫沅 基金管理人的子公司 股权”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第 34 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 27,132,539.96 22,719,086.00 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金管理人的净管理费 21,937,707.80 21,295,428.04 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.28%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.28%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,845,096.47 4,056,979.66 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 E 合计 鑫元基金 9,431.64 521,131.38 505.26 531,068.28 南京银行 129,114.75 5.46 - 129,120.21 工商银行 37,721.41 - - 37,721.41 合计 176,267.80 521,136.84 505.26 697,909.90 上年度可比期间 获得销售服务费的 第 35 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 E 合计 鑫元基金 12,944.35 633,551.40 - 646,495.75 南京银行 129,978.62 328.39 - 130,307.01 工商银行 25,823.90 - - 25,823.90 合计 168,746.87 633,879.79 - 802,626.66 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给鑫元基金，再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、B 类基 金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%和 0.25%。销售服务费的计 算公式为： H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为本基金份额每日应计提的销售服务费 E 为本基金份额前一日的基金资产净值 注：无。 注：无。 份额单位：份 鑫元货币 A 本期末 上年度末 关联方名 持有的基金份额 持有的基金份额 称 持有的 持有的 占基金总份额的比 占基金总份额的比例 基金份额 基金份额 例（%） （%） 南京银行 264,612.14 0.0012 262,096.89 0.0012 份额单位：份 鑫元货币 B 本期末 上年度末 关联方名 持有的基金份额 持有的基金份额 称 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的比例 基金份额 基金份额 比例（%） （%） 南京银行 22,756,640.59 0.1041 3,485,394,718.44 16.1285 鑫沅股权 7,159,380.57 0.0328 12,063,067.95 0.0558 第 36 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 份额单位：份 鑫元货币 E 本期末 上年度末 关联方名 持有的基金份额 持有的基金份额 称 持有的 持有的 占基金总份额的比 占基金总份额的比例 基金份额 基金份额 例（%） （%） - - - - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的 最新公告规定的费率结构。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 2,002,775,702.23 11,385,446.75 255,988.46 32,739.44 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 无。 单位：人民币元 鑫元货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 鑫元货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 鑫元货币 E 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 金额单位：人民币元 第 37 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 流 证 通 数量 成功 受 期末 证券 券 受 认购 （单 期末 备 认购 限 估值 期末估值总额 代码 名 限 价格 位： 成本总额 注 日 期 单价 称 类 张） 型 年6 债 广 1个 发 月内 D6 日 市 注：无。 注：无。 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 71,599,284.00 元，于 2024 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的 比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险产品。其风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现基金合同 中约定的投资目标。 本基金的基金管理人实行全员风险管理，风险管理是公司所有部门、全体员工的应尽职责。 公司建立董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并分别明 确风险管理职能与责任。董事会对公司的风险管理负有最终责任，董事会下设风险控制与合规审 计委员会，负责研究、确定公司风险管理理念，指导公司风险管理体系的建设；经营管理层负责 组织、部署风险管理工作，经营管理层设风险控制委员会，负责确定风险管理理念、原则、目标 第 38 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 和方法，促进风险管理环境、文化的形成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程， 审议重大风险事件；独立风险管理部门负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风 险、道德风险等各类风险的控制和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的风险管理工作； 各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序，执行风险管理措施。根据风险管理工作要 求，各业务部门健全完善规章制度和操作流程，严格遵守风险管理制度、流程和限额，严格执行 从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序，对本部门发生风险事 件承担直接责任，及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门 报告。 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金根据存款存 放银行的资质，评估并控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市 场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 A-1 70,476,085.49 40,122,899.37 A-1 以下 - - 未评级 1,987,268,020.58 1,273,127,206.57 合计 2,057,744,106.07 1,313,250,105.94 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券。 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 A-1 112,803,165.25 386,270,694.11 第 39 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 112,803,165.25 386,270,694.11 注：此处短期信用评级 A-1 所填列的资产支持证券均为 AAA 级短期资产支持证券。 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 9,756,570,061.04 6,827,605,672.75 合计 9,756,570,061.04 6,827,605,672.75 注：无。 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 AAA 522,283,134.25 245,516,755.77 AAA 以下 51,403,663.04 - 未评级 318,716,793.95 902,583,875.34 合计 892,403,591.24 1,148,100,631.11 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中期票据。 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出 现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 第 40 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 71,599,284.00 元将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现 的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控本基金的组合资产持仓集中度指标、高流 动资产比例、流通受限制的投资品种比例、平均剩余期限、平均剩余存续期限、以及组合在短时 间内变现能力的综合指标等流动性指标，并结合份额持有人集中度变化对本基金的流动性风险进 行持续的监测和分析。同时，本基金的基金管理人在基金运作周期内的每个开放日对本基金的申 购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变 现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制相关的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 第 41 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金开展银行存款、交易所及银行间市场交易的固定收益品种等各类计息业务，因此存在 相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 单位：人民币元 本 期 末 上 日 资 产 货 币 2,302,177,275. 4,000,000,000.0 0.0 0.0 13,798,973.4 6,865,976,249.3 资 91 0 0 0 7 8 金 结 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 第 42 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 算 0 0 备 付 金 存 出 保 4,824.20 0.00 0.00 1.98 4,826.18 证 金 交 易 性 金 719,396,644.43 融 资 产 衍 生 金 0.0 0.0 融 0 0 资 产 买 入 返 售 2,189,991,924. 0.0 0.0 2,190,994,186.8 金 98 0 0 9 融 资 产 债 权 0.0 0.0 投 0 0 资 其 他 债 0.0 0.0 权 0 0 投 资 其 他 权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益 工 第 43 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 具 投 资 应 收 清 0.00 0.00 0.00 50,432,706.62 算 款 应 收 0.0 0.0 股 0 0 利 应 收 申 0.00 0.00 0.00 10,187,504.35 购 款 递 延 所 得 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税 资 产 其 他 0.0 0.0 资 0 0 产 资 产 5,211,570,669. 12,715,806,975. 3,904,399,639. 0.0 0.0 105,339,112. 21,937,116,397. 总 52 13 58 0 0 79 02 计 负 债 短 期 0.0 0.0 借 0 0 款 交 易 性 金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 融 负 债 第 44 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 衍 生 金 0.0 0.0 融 0 0 负 债 卖 出 回 购 金 71,599,284.00 0.00 0.00 0.00 71,599,284.00 融 资 产 款 应 付 清 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算 款 应 付 赎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 回 款 应 付 管 理 0.00 0.00 0.00 4,237,100.66 4,237,100.66 人 报 酬 应 付 托 0.00 0.00 0.00 756,625.12 756,625.12 管 费 应 付 销 售 0.00 0.00 0.00 1,928,592.82 1,928,592.82 服 务 费 应 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 第 45 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 付 0 0 投 资 顾 问 费 应 交 0.0 0.0 税 0 0 费 应 付 0.0 0.0 利 0 0 润 递 延 所 得 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税 负 债 其 他 0.0 0.0 负 0 0 债 负 债 0.0 0.0 总 0 0 计 利 率 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 5年 年 月 第 46 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 日 资 产 货 币 3,570,000,000.0 2,340,000,000. 0.0 0.0 21,869,494.0 6,282,556,489.6 资 0 00 0 0 2 2 金 结 算 备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 付 金 存 出 保 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 证 金 交 易 性 金 140,020,331.35 融 资 产 衍 生 金 0.0 0.0 融 0 0 资 产 买 入 返 售 6,361,008,541. 0.0 0.0 6,364,615,224.2 金 50 0 0 0 融 资 产 债 权 0.0 0.0 投 0 0 资 其 他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债 第 47 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 权 投 资 其 他 权 益 0.0 0.0 工 0 0 具 投 资 应 收 清 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算 款 应 收 0.0 0.0 股 0 0 利 应 收 申 0.00 0.00 0.00 887,265.66 887,265.66 购 款 递 延 所 得 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税 资 产 其 他 0.0 0.0 资 0 0 产 资 产 6,851,715,868. 9,473,729,349.0 5,936,295,531. 0.0 0.0 61,545,333.9 22,323,286,083. 总 45 6 92 0 0 6 39 计 负 债 短 期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借 第 48 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 款 交 易 性 金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 融 负 债 衍 生 金 0.0 0.0 融 0 0 负 债 卖 出 回 购 金 707,198,619.20 0.00 0.00 141,213.69 707,339,832.89 融 资 产 款 应 付 清 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算 款 应 付 赎 0.00 0.00 0.00 352,323.14 352,323.14 回 款 应 付 管 理 0.00 0.00 0.00 3,929,811.76 3,929,811.76 人 报 酬 应 付 托 0.00 0.00 0.00 701,752.07 701,752.07 管 费 第 49 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 应 付 销 售 0.00 0.00 0.00 171,484.20 171,484.20 服 务 费 应 付 投 资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 顾 问 费 应 交 0.0 0.0 税 0 0 费 应 付 0.0 0.0 利 0 0 润 递 延 所 得 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税 负 债 其 他 0.0 0.0 负 0 0 债 负 债 0.0 0.0 总 0 0 计 利 率 敏 感 度 缺 口 第 50 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2023 年 12 月 动 本期末（2024 年 6 月 30 日） 分析 1.市场利率下降 25 - 6,299,867.17 个基点 - -6,289,768.83 个基点 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融 工具，投资范围内不包含股票资产，因此无重大市场价格风险。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次 - - 第 51 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 第二层次 12,819,520,923.60 9,675,227,103.91 第三层次 - - 合计 12,819,520,923.60 9,675,227,103.91 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本报 告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 本财务报表已于 2024 年 8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。 第 52 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §7 投资组合报告 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 其中：债券 12,706,717,758.35 57.92 资产支持证 券 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 银 行存 款和结 算备 付金合计 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 报告期内债券回购融资余额 5.28 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额 的比例（%） 报告期末债券回购融资余额 71,599,284.00 0.33 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 第 53 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 净值的比例（%） 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 100.11 0.33 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 金额单位：人民币元 按实际利率计算的账面价 序号 债券品种 占基金资产净值比例（%） 值 其中：政策 性金融债 企业短期融 资券 剩余存续期 超过 397 天的 浮动利率债 券 第 54 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 明细 金额单位：人民币元 按实际利率计算 债券数量 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 的账面价值 （张） （%） （元） CD166 CD287 CD180 CD177 行 CD077 CD066 CD162 CD177 CD193 票据) 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0696% 报告期内偏离度的最低值 0.0196% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0454% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 第 55 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 持证券投资明细 金额单位：人民币元 证券代 数量 按实际利率计算 占基金资产净值比例 序号 证券名称 码 （份） 的账面价值 （%） 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提 利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.0000 元。 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括江苏江南农村商业银行股份有限公司。 中国人民银行常州市分行于 2024 年 6 月 7 日对江苏江南农村商业银行股份有限公司作出了处罚 决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括江苏江南农村商业银行股份有限公司。 国家金融监督管理总局常州监管分局于 2023 年 9 月 13 日对江苏江南农村商业银行股份有限公司 作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国光大银行股份有限公司。国家金融 监督管理总局于 2024 年 5 月 14 日对中国光大银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资 相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国建设银行股份有限公司。国家金融 监督管理总局于 2023 年 12 月 27 日对中国建设银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投 资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国建设银行股份有限公司。国家金融 监督管理总局于 2023 年 11 月 22 日对中国建设银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投 资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国民生银行股份有限公司。国家金融 监督管理总局于 2023 年 8 月 2 日对中国民生银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资 相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 第 56 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国农业银行股份有限公司。国家金融 监督管理总局于 2023 年 11 月 16 日对中国农业银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投 资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国农业银行股份有限公司。国家外汇 管理局北京市分局于 2023 年 11 月 17 日对中国农业银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基 金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国农业银行股份有限公司。国家金融 监督管理总局于 2023 年 8 月 15 日对中国农业银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资 相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情况。 单位：人民币元 序号 名称 金额 第 57 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §8 基金份额持有人信息 份额单位：份 持有人结构 份 机构投资者 个人投资者 持有人 额 户均持有的基 户数 占总份 占总份 级 金份额 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 别 （%） （%） 鑫 元 货 40,090 4,207.37 12,161,363.97 7.21 156,512,054.51 92.79 币 A 鑫 元 货 25 100 - - 币 B 鑫 元 货 34,347.62 56,223.18 0.0004 币 E 合 497,28 5,998,913,768.1 27.444 15,859,225,442.8 72.555 计 7 8 8 5 2 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 鑫元货币 A 3,968,766.48 2.3529 第 58 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 人所有从 鑫元货币 B 0.00 0.0000 业人员持 有本基金 鑫元货币 E 1,617,418.67 0.0103 合计 5,586,185.15 0.0256 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 鑫元货币 A >100 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 鑫元货币 B 0 责人持有本开放式基金 鑫元货币 E 50~100 合计 >100 鑫元货币 A 0~10 本基金基金经理持有本 鑫元货币 B 0 开放式基金 鑫元货币 E 0 合计 0~10 第 59 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 E 基金合同生效 日（2013 年 基金份额总额 本报告期期初 基金份额总额 本报告期基金 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 203,913,240.08 18,607,564,155.80 23,582,608,719.51 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 基金份额总额 注：（1）鑫元货币于 2023 年 8 月 16 日增设 E 类基金份额。 （2）鑫元货币 E 类基金份额实际存续从 2023 年 8 月 18 日开始。 第 60 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §10 重大事件揭示 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 级管理人员变更的公告》 。自 2024 年 5 月 30 日起张丽洁女士不再担任公司总经理、财务负责人； 自 2024 年 5 月 31 日起，公司董事长龙艺女士代为履行公司总经理、财务负责人职责。 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及 基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 报告期内未发生基金投资策略改变。 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票成 占当期佣金 券商名称 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 方正证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - 5,586.49 100.00 - 兴业证券 2 - - - - - 第 61 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 中金公司 2 - - - - - 注：（1）交易单元的主要选择标准： 件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要； （2）交易单元的选择程序： 关系统参数，基金运营部及时通知托管人。 （3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期权 占当期债 占当期债券 券商名 证 券 回购成交总 称 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 额的比例 的比例 的比例(%) (%) (%) 方正证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 华泰证 415,548,87 143,100,000. 券 0.00 00 兴业证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 注：无。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鑫元货币市场基金 2023 年第 4 季度 报告 第 62 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 公司网站、中国证券 鑫元基金管理有限公司旗下全部基 金 2023 年第 4 季度报告提示性公告 时报、证券日报 公司网站、中国证券 鑫元基金管理有限公司旗下全部基 金 2023 年年度报告提示性公告 时报、证券日报 鑫元货币市场基金基金经理变更公 告 鑫元货币市场基金招募说明书更新 （2024 年第 1 号） 鑫元货币市场基金（鑫元货币 A）基 金产品资料概要更新 鑫元货币市场基金（鑫元货币 B）基 金产品资料概要更新 鑫元货币市场基金（鑫元货币 E）基 金产品资料概要更新 鑫元货币市场基金 2024 年第 1 季度 报告 公司网站、中国证券 鑫元基金管理有限公司旗下全部基 金 2024 年第 1 季度报告提示性公告 时报、证券日报 公司网站、中国证券 鑫元基金管理有限公司关于基金行 业高级管理人员变更的公告 时报、证券日报 鑫元基金管理有限公司关于鑫元货 币市场基金取消基金份额自动升降 级业务并修改基金合同等法律文件 的公告 鑫元货币市场基金（鑫元货币 B）基 金产品资料概要更新 鑫元货币市场基金（鑫元货币 A）基 金产品资料概要更新 鑫元货币市场基金（鑫元货币 E）基 金产品资料概要更新 鑫元货币市场基金更新招募说明书 （2024 年第 2 号） 第 63 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 无。 第 64 页 共 65 页 鑫元货币市场基金 2024 年中期报告 基金管理人或基金托管人处。 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 第 65 页 共 65 页